Ea 交易 博客 - 策略

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有希望突破系統EA | 根據刻度數據M5時間表 正如我在上一篇博客文章ID概述願意為你展示裡面走出來後，一個辛勤工作的週末（關於外匯腳本）的一些aewsome結果。 我從根本上修改了突破系統。 我總是問自己如何趕上末正與蜱MQL4。 答案是在最後很容易。 我能夠設置一個for循環存儲在一個一維數組作為詢問/投標數據： 雙GetTickData [N]，其中n為整數 對於每個勾選EA由經紀人執行的，所以我得到的實際刻度： GetTickData [0] =向; 之前：在for循環我轉移這仍然是在陣列的位置零到位置1的相同的量是在1等的值的值。 我也做了一些數學這些值是基於線性回歸。 瞧系統已創建。 聽起來很簡單？ 是的！ 但我也重新考慮我的SL方法：這是調整到盈虧平衡時的交易至少是正個點在黑色的。 然後它正在執行像它變得更窄窄的高我的勝利是一個簡單的追踪止損。 該低點的風險急劇這是在我看來，突破行業非常重要。 經過一番參數研究，我進行了一些短期優化調度與真棒結果，你可以看到下面。 你可以看到很靈盈虧平衡期（2-4個月），這是典型的由於趕上與貿易50點++導致5％以上的利潤突圍的交易風格。 從2007 - 2010年交叉檢查的地方相比，今天的市場情況是完全不同的表現不是這些穩定的利潤，但在租賃利潤因子GT; 1.2和合理的EV。 一是歐元兌美元| M5 | 風險3％| 99.9％蜱數據| 3年（2011年至今）| 交易時間：2日上午10時許東部時間 我複製和粘貼的源代碼和ajusted一些參數英鎊兌美元。 不幸的是，結果是不是很神奇為歐元兌美元，但但它實際上只是30分鐘的嘗試。 我的經驗表明我，這意味著它有很多改進的餘地;）測試輸入的相同。歐元兌美元。 好吧，我的計劃這一次是因為我不太清楚它是如何工作在現實生活中真實的條件下，運行在一個模擬賬戶的腳本正向測試。 我認為slipage可能產生影響的結果。 但有一點我需要找出。 我會隨時向你通報！ 倒票的澳元兌日元M5的時間內回測 概述最後一次香港專業教育學院與修改後的參數測試系統上澳元兌日元M5。 基於Dukascopy的數據的99.9％回測看起來非常好。 但這種策略的一個缺點是明顯的交易的數目。 我們真的可以信任的結果？ 因為當林放寬標準，只是一點點的結果看起來更糟。 還有盈利，但也相當swingy。 還不錯。 但是，只有67行業6年？ 這可能是困擾。 不過，我將開始我的Live帳戶運行這個，只是看看會發生什麼。 而在平行我要去設法得到它具有較高的交易量運行有利可圖。 但是，像往常一樣，這可能是不可能或費時。 - ） 最後看看到的統計資料： 測試時間為10日下午7點美東時間。 現在合併後回測EURUSD H1，美元兌日元H1，歐元兌美元M5和澳元兌日元M5： 而包括M15歐元兌美元目前仍在運行，但可能會因不穩定的狀況刪除： 下一次，我會告訴你的交易是怎樣一些損失後，重新啟動後wokring我的真實賬戶中（可以稱之為經驗教訓;-)），並希望其進行更好的未來。 回測M15歐元兌美元 我已經表明我的最後一個職位的交易EA已經調整到M15的時間內這是非常由於增加了錯誤的信號複雜。 因此，我決定，該系統只在一個真正強大的趨勢進行交易。 否則縮編太高會導致一個真正的貨幣帳戶心臟發作。 後台測試數據是相同的H1的一個數據。 這裡是結果： 在此運行的風險是有限的實際餘額的3％。 正如你可以看到在不斷的獎金從2007年至2012年中期對於一些reasonthe性能的系統，為過去12個月中變得更糟。 這還沒有真正清楚，我，我已經發現在conjungtion與美聯儲和其含鉛高波動性EZB（ECB）決定重大損失。 因此，我們需要採取行動真正謹慎的真錢賬戶。 稍後您將看到如何在此期限適用於我的Live帳戶。 我已經可以現在就告訴你：它沒有變得更好。 （因此，我需要考慮一下，如果在此期限是值得在未來進行交易。 這裡有優秀的統計數據。 僅為1.11的盈利因素是值得的disucssion。 我強烈建議只交易系統生活，實現利潤因數大於1.3。 從現場交易我的結論，到目前為止，有以下幾方面： 利潤因素需要是＆GT; 1.3，至少1.25 提款從未高於20％，保守的方法是10％-15％ 沒過多長時間懸而未決時期 另一個教訓，​​我已經可以告訴你的是，如果他們是關掉這個EA 所以，讓我們看看這是什麼意思，如果我們現在結合上半年歐元兌美元歐元兌美元和M15回測。 香港專業教育學院所使用的基於Java的工具ReportManager的，你可以在mqlsoft /下載/節目下載。 請確保安裝了32位版本的Java，否則你遇到麻煩得到它運行。